Börsendaten in Echtzeit für Trading, Analyse und Automatisierung. Eine Realtime API liefert aktuelle Kurse, Tickdaten und Marktdaten direkt in Ihre Anwendungen, Trading-Systeme und Analyseplattformen.
So reagieren Systeme ohne Verzögerung auf Marktbewegungen – die Grundlage für algorithmischen Handel, Marktüberwachung und quantitative Analysen.
Eine Realtime API ist eine Programmierschnittstelle, über die aktuelle Börsen- und Marktdaten automatisch abgerufen werden. Statt manueller Bedienung fließen die Daten direkt in Software, Datenbanken oder Trading-Systeme. Typische Datenquellen:
Märkte bewegen sich in Sekunden oder Millisekunden. Wer mit verzögerten Daten arbeitet, analysiert die Vergangenheit statt den aktuellen Markt.
Aktuelle Kurse ohne relevante Verzögerung.
Automatisiert statt manuell beobachten.
Signale entstehen in dem Moment, in dem sich der Markt bewegt.
Regelbasierte Systeme handeln automatisiert.
Individuelle Auswertungen auf aktueller Datenbasis.
Marktdaten direkt in eigene Oberflächen integrieren.
Je nach Datenfeed und Börse stehen unterschiedliche Datentypen bereit.
Aktuelle Marktkurse ohne relevante Verzögerung – Aktien, Futures, Forex, ETFs und Indexstände.
Jede einzelne Marktbewegung – ideal für Backtesting, Algo-Trading, Orderflow und quantitative Modelle.
Kauf- und Verkaufskurse, Spreads und Volumeninformationen für ein genaueres Marktbild.
Zusätzlich Zugriff auf Intraday-, Tages- und Tickhistorien sowie mehrjährige Preisarchive.
Kursüberwachung, Watchlists, Signalgeneratoren und Trading-Systeme.
Schnelle, zuverlässige Daten für Analysen, automatisierte Strategien und tick-basierte Systeme.
Währungsbewegungen rund um die Uhr laufend überwachen und auswerten.
Indexdaten direkt in eigene Anwendungen integrieren.
Signalgenerierung, Echtzeit-Benachrichtigungen, Strategie-Ausführung, Risikomanagement und Portfolioüberwachung.
Grundlage für Momentum, Trendfolge, Mean-Reversion, Breakout- und Arbitrage-Strategien.
Statistische Auswertungen, Faktoranalysen, Volatilitätsmessung, Prognosen und Risikomodelle.
Finanzportale, Kundenplattformen, mobile Apps und Informationssysteme automatisch versorgen.
Kurse nahezu ohne Verzögerung.
Marktdaten werden automatisch verarbeitet.
Vom privaten Projekt bis zur Finanzplattform.
Problemlose Integration in bestehende Anwendungen.
Manuelle Datenerfassung entfällt vollständig.
Realtime-Daten können auf zwei grundsätzliche Weisen bereitgestellt werden.
Die Anwendung fragt Daten gezielt ab. Geeignet für einzelne Abfragen, historische Daten und Reporting.
Vorteile: einfach zu implementieren, flexibel nutzbar.
Daten werden automatisch übertragen, sobald sie entstehen. Geeignet für Realtime-Trading, Kursüberwachung und Tickdaten.
Vorteile: keine ständigen Abrufe nötig, Daten kommen in Echtzeit.
Bei TAI-PAN: Der Realtime-Zugriff erfolgt push-/streaming-basiert über die Schnittstelle TPRAccess für .NET / C# – mit Login, Realtime-PushFeed, Intraday-Ticks und weiteren Funktionen. Details in der Entwickler-Dokumentation.
Nicht jede API bietet dieselbe Leistung.
Ein echter Streaming-Feed liefert Kurse beim Entstehen – ohne ständige Abfragen.
Automatischer Verbindungsaufbau und hohe Uptime sind bei Live-Feeds entscheidend.
Zwischen Markt und Callback sollten möglichst wenige Millisekunden liegen.
Saubere Anbindung an bestehende C#-Anwendungen – bei TAI-PAN über TPRAccess.
Nachvollziehbare Entwickler-Doku beschleunigt die Integration spürbar.
Realtime APIs werden heute in vielen Bereichen eingesetzt – die Bedeutung automatisierter Datenverarbeitung nimmt kontinuierlich zu.
KI-Anwendungen benötigen aktuelle, hochwertige Daten. Realtime APIs liefern die Basis für:
Auch ambitionierte Privatanleger profitieren von automatisierten Datenzugriffen:
„Börsensoftware ist für die manuelle Analyse – eine API für Automatisierung und Integration. Oft werden beide gemeinsam eingesetzt."
Eine Realtime-API liefert Börsenkurse ohne relevante Verzögerung direkt in eigene Anwendungen – im Gegensatz zu REST-Abfragen per Push, sobald ein neuer Kurs entsteht.
Bei Push (Streaming) werden Kurse automatisch geliefert, wenn sie entstehen. Beim Polling muss die Anwendung regelmäßig selbst anfragen – das verursacht höhere Latenz und Serverlast.
TPRAccess ist eine .NET-Schnittstelle, optimiert für C#. Beispielcode und ein .NET-Beispielprojekt stehen zum Download bereit.
Realtime-Kurse, Tickdaten, Markttiefe/Orderbuch, Stammdaten, Watchlists, historische Candle-Daten und Options-Matrix.
Von Realtime-Kursen über Tickdaten bis zu historischen Marktdaten lassen sich Finanzinformationen automatisiert verarbeiten und in eigene Systeme integrieren.
Wer Trading-Prozesse automatisieren oder professionelle Anwendungen entwickeln möchte, benötigt eine leistungsfähige Realtime API mit hoher Datenqualität, niedriger Latenz und umfangreicher Marktabdeckung.