Realtime-Marktdaten für Futures-Trading, Analyse und Backtesting. Ob DAX-, Nasdaq-, Rohstoff- oder Zins-Futures – fundierte Entscheidungen basieren auf präzisen, aktuellen Daten.
Von Realtime-Kursen über Tickdaten bis zu historischen Kursreihen: die Grundlage für Marktanalysen, Orderflow, Backtesting und automatisierte Strategien.
Futures-Daten umfassen sämtliche Kurs- und Handelsinformationen von Futures-Kontrakten. Sie entstehen fortlaufend während des Handels an den Terminbörsen.
Futures sind standardisierte Terminkontrakte: Sie verpflichten Käufer und Verkäufer, einen Basiswert zu einem festgelegten Zeitpunkt und Preis zu handeln. Heute vor allem zur Spekulation, Absicherung und Portfolio-Steuerung genutzt.
Futures-Märkte gehören zu den liquidesten weltweit – schon kleine Bewegungen können erhebliche Auswirkungen auf Entscheidungen haben. Je präziser die Daten, desto fundierter der Handel.
Je nach Anwendung werden unterschiedliche Datentypen benötigt.
Aktuelle Kurse ohne relevante Verzögerung – für Daytrading, Scalping, Intraday-Handel und Marktüberwachung.
Jede einzelne Kursbewegung mit Zeitstempel, Kurs, Volumen, Bid und Ask – für besonders detaillierte Analysen.
Für Backtesting, Forschung, Strategieentwicklung und Marktanalysen – je länger die Historie, desto aussagekräftiger.
Aktuelle Markttiefe – Liquidität, Kauf- und Verkaufsinteresse, Preisstufen. Besonders für Orderflow-Trader.
Futures werden auf nahezu alle wichtigen Anlageklassen gehandelt.
Europas größte Terminbörse – DAX-, Bund- und STOXX-Futures.
Weltgrößte Futures-Börse – E-Mini S&P 500, Nasdaq, Rohstoffe, Zinsprodukte.
Spezialisiert auf Agrarrohstoffe und Zinsprodukte.
Bekannt für Öl, Erdgas und Energieprodukte.
Fokus auf Gold, Silber und Edelmetalle.
Hohe Liquidität, enge Spreads, lange Handelszeiten – aktuelle Realtime-Daten sind hier besonders wichtig. Wenige Sekunden Verzögerung beeinflussen den Einstieg erheblich.
Analyse tatsächlicher Marktaktivität mit Tickdaten, Bid-Ask, Volumen und Markttiefe – tiefer Einblick in Angebot und Nachfrage.
Simulation historischer Entscheidungen, Risikoanalysen, Strategie-Optimierung und Performance-Auswertung – je hochwertiger die Daten, desto realistischer.
Grundlage für Trendfolge, Arbitrage, Mean-Reversion, Momentum und Risikomodelle.
Je nach Handelsstil kommen unterschiedliche Datentypen infrage.
Nicht jeder Datenfeed bietet dieselbe Qualität.
Bei Futures entscheiden oft Millisekunden – ein tick-genauer Feed mit minimaler Verzögerung ist im Intraday-Handel Pflicht.
Sauber über Rollover-Termine verkettete Kontrakte (Continuous Contracts) verhindern Lücken in Backtests.
Roll-Übergänge sollten korrekt back-adjusted sein, sonst verzerren Rollgaps langfristige Ergebnisse.
Für Orderflow zählen nicht nur Trades, sondern Bid/Ask je Preisstufe im Orderbuch.
Eurex, CME, CBOT, NYMEX und COMEX – je nach gehandelten Kontrakten in einem Feed.
Viele Trader unterschätzen die Bedeutung der Datenqualität – das reduziert die Aussagekraft von Strategien und Analysen erheblich.
Professionelle Futures-Daten lassen sich mit verschiedenen Plattformen nutzen:
Je aktiver gehandelt wird, desto wichtiger werden aktuelle, hochwertige Marktdaten.
Futures-Daten umfassen alle Kurs- und Handelsinformationen von Futures-Kontrakten – Realtime-Kurse, Tickdaten, Volumen, Bid/Ask, Orderbuch und historische Kursreihen.
Continuous Contracts sind über Rollover-Termine hinweg verkettete Kursreihen. Back-adjustete Versionen korrigieren Preissprünge beim Kontraktwechsel für saubere Backtests.
Eurex (DAX, Bund), CME Group (E-Mini S&P 500, Nasdaq), CBOT (Agrar, Zinsen), NYMEX (Öl, Erdgas) und COMEX (Gold, Silber).
Orderflow-Trading basiert auf der Analyse tatsächlicher Marktaktivitäten – dafür werden Tickdaten, Bid/Ask und Markttiefe benötigt, die Futures-Märkte besonders transparent liefern.
Ob DAX- und Bund-Futures an der Eurex oder E-mini-Kontrakte an der CME – erst tick-genaue, über Rollover hinweg saubere Daten machen Futures-Strategien belastbar analysierbar.
Wer Futures aktiv handelt oder automatisierte Systeme entwickelt, sollte auf niedrige Latenz, korrekte Kontrakt-Historien und Markttiefe für Orderflow achten.