Tickdaten, Realtime-Daten, Periodendaten und End-of-Day-Daten im Vergleich. Welche Datenart sich für Trading, Analyse, Backtesting oder langfristige Investments eignet – hängt von Ihrem Ziel ab.
Dieser Überblick zeigt, welche Arten von Börsendaten existieren, welche Vor- und Nachteile sie haben und wofür sie sich eignen.
Börsendaten umfassen sämtliche Informationen, die an den Finanzmärkten entstehen – die Grundlage aller Marktanalysen und Handelsentscheidungen.
Nicht jeder Marktteilnehmer benötigt dieselben Informationen. Ein langfristiger Investor hat andere Anforderungen als aktive Trader – deshalb werden Börsendaten in unterschiedlichen Auflösungen und Aktualitätsstufen bereitgestellt.
Jede erfüllt einen eigenen Zweck – hier im Kurzüberblick, danach im Detail.
OHLC-Kerzen je Zeitintervall – Basis der Charts.
Sobald eine Transaktion stattfindet, wird die Information unmittelbar übertragen. Ideal für Daytrading, Futures, Scalping, Marktüberwachung und Handelssysteme.
Typischerweise 1–20 Minuten Verzögerung. Häufig genutzt für Marktbeobachtung, Ausbildung und langfristige Analysen.
Tickdaten sind die höchste Datenauflösung: Jede einzelne Kursänderung wird gespeichert – mit Zeitstempel, Kurs, Volumen, Bid und Ask. Ideal für Backtesting, Orderflow-Analysen, quantitative Modelle und Futures-Handel.
Periodendaten fassen mehrere Marktbewegungen zu festen Zeiteinheiten zusammen. Statt jede Kursänderung einzeln zu speichern, wird ein Zeitraum verdichtet – die Basis der meisten Charts.
Aus vielen einzelnen Ticks entsteht so z. B. eine einzige 5-Minuten-Kerze.
End-of-Day-Daten (EOD) speichern je Handelstag genau einen Datensatz aus Open, High, Low, Close und Volume. Ideal für langfristige Investitionen, Trend- und Fundamentalanalyse sowie Portfolio-Management.
Orderbuch-Daten zeigen nicht nur ausgeführte Transaktionen, sondern auch aktuell offene Kauf- und Verkaufsaufträge – mit Liquidität, Angebot, Nachfrage und Markttiefe. Auch als Level-2-Daten bezeichnet.
| Datenart | Aktualität | Detailgrad | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Verzögerte Daten | 1–20 min alt | Mittel | Marktbeobachtung |
| Realtime-Daten | Aktuell | Hoch | Trading |
| Tickdaten | Aktuell | Sehr hoch | Backtesting, Orderflow |
| Periodendaten | Aktuell / hist. | Mittel | Technische Analyse |
| End-of-Day-Daten | Tagesende | Niedrig | Investitionen |
| Orderbuch-Daten | Aktuell | Sehr hoch | Futures- & Orderflow-Trading |
Die optimale Basis hängt von der Strategie ab: Tickdaten für Scalping, Futures und Intraday; Periodendaten für technische Analyse, Swing-Trading und Trendfolge; End-of-Day für langfristige Systeme.
Automatische Systeme benötigen meist Realtime-Daten, Tickdaten, historische Daten und eine API, um Strategien zu berechnen und auszuführen.
Die richtige Datenart sollte immer zum Handelsstil passen – hier die häufigsten Fehlgriffe.
Die eine beste Datenart gibt es nicht – die richtige Wahl hängt von Ihrem Ziel ab.
| Ziel | Sinnvolle Daten |
|---|---|
| Daytrading | Realtime + Tickdaten |
| Futures-Trading | Realtime + Orderbuch |
| Swing-Trading | Periodendaten |
| Backtesting | Historische Daten |
| Langfristige Investments | End-of-Day-Daten |
| Automatisierung | API + Realtime-Daten |
Die wichtigsten Arten sind Realtime-Daten, verzögerte Daten, Tickdaten, Periodendaten, End-of-Day-Daten und Orderbuch-Daten. Sie unterscheiden sich in Aktualität und Detailgrad.
Periodendaten fassen mehrere Kursbewegungen zu festen Zeiteinheiten zusammen (z. B. 1-, 5- oder 15-Minuten-Kerzen). Je Periode werden OHLC-Werte gespeichert: Open, High, Low und Close. Sie sind die Basis der meisten Charts.
Tickdaten speichern jede einzelne Kursänderung und bieten maximale Auflösung. Periodendaten verdichten viele Ticks zu einer Kerze je Zeitintervall – übersichtlicher und speichersparender, aber weniger detailliert.
Daytrader nutzen Realtime- und Tickdaten, Futures-Trader zusätzlich Orderbuch-Daten, Swing-Trader Periodendaten und langfristige Investoren End-of-Day-Daten. Für Backtesting eignen sich historische Daten.
Es gibt keine allgemein beste Datenart. Die richtige Wahl hängt vom Ziel ab: Timing-kritische Strategien brauchen Realtime- und Tickdaten, langfristige Ansätze kommen mit End-of-Day-Daten aus.
Von einfachen End-of-Day-Daten bis zu hochauflösenden Tick- und Orderbuch-Daten: Wer die Unterschiede versteht, wählt die richtige Datenversorgung und trifft bessere Entscheidungen.
Langfristige Anleger kommen oft mit Tagesdaten aus, während aktive Trader und Quants deutlich detailliertere Informationen benötigen.