Die präziseste Form historischer und Realtime-Börsendaten. Im Gegensatz zu Minuten-, Stunden- oder Tagesdaten speichern Tickdaten jede einzelne Kursänderung.
So entsteht ein vollständiges Abbild des Marktgeschehens – die Grundlage für präzise Backtests, Orderflow-Analysen und algorithmische Strategien.
Tickdaten erfassen jede einzelne Kursveränderung eines Wertpapiers. Anders als bei Kerzen- oder OHLC-Daten werden keine Bewegungen zusammengefasst – es entsteht ein vollständiges Abbild des tatsächlichen Marktgeschehens. Jeder Datensatz enthält typischerweise:
Der zuletzt gehandelte Preis.
Der aktuell höchste Kaufpreis im Markt.
Der aktuell niedrigste Verkaufspreis im Markt.
Anzahl gehandelter Kontrakte oder Aktien.
Exakte zeitliche Zuordnung jeder Transaktion.
Handelsplatz der jeweiligen Transaktion.
Je detaillierter die Datenbasis, desto genauer lassen sich Märkte analysieren. Viele Strategien lassen sich ohne Tickdaten nur eingeschränkt bewerten.
Kerzendaten bilden nur einen Ausschnitt des tatsächlichen Marktverlaufs ab.
| Merkmal | Tickdaten | Kerzendaten |
|---|---|---|
| Jede Kursänderung gespeichert | Ja | Nein |
| Maximale Genauigkeit | Ja | eingeschränkt |
| Backtesting | optimal | strategieabhängig |
| Orderflow-Analyse | Ja | Nein |
| Datenmenge | hoch | niedrig |
Viele Strategien reagieren auf kleinste Marktbewegungen und lassen sich nur mit Tickdaten unter realistischen Bedingungen testen – etwa Scalping, Intraday, Futures, Orderflow und Hochfrequenzsysteme.
Innerhalb einer Kerze finden viele Bewegungen statt, die in OHLC nicht sichtbar werden. Dadurch entstehen:
Market & Volume Profile, Orderflow, Scalping, Intraday – auf Eurex, CME, CBOT, COMEX, NYMEX.
Analyse großer Orders, Intraday-Handel, Volumenstudien – Deutsche Börse, Xetra, NASDAQ, NYSE, Euronext.
Macht Kauf- und Verkaufsdruck, Volumencluster, Liquidität und Marktaktivität sichtbar.
Signalberechnung, Arbitrage, Statistikmodelle, automatisierter und quantitativer Handel.
Mustererkennung, Preisprognosen, Machine Learning, Marktklassifikation und Risikomodelle.
Detaillierte Untersuchung des realen Transaktionsgeschehens im Markt.
Tickdaten zählen zu den umfangreichsten Finanzdaten überhaupt – leistungsfähige Speicher- und Analysewerkzeuge sind oft erforderlich.
Lange Tickhistorien ermöglichen Analysen auf höchstem Detailniveau über viele Marktphasen hinweg – ideal für Backtesting, Forschung, Marktanalysen und KI-Training.
Nicht alle Tickdaten besitzen dieselbe Qualität.
Keine Datenlücken im Tick-Stream.
Saubere zeitliche Zuordnung aller Transaktionen.
Möglichst lange Historien für Backtests und Analysen.
Korrekte Kurse und Volumeninformationen.
Einfache Integration in bestehende Systeme.
Viele Nutzer unterschätzen die Komplexität großer Tickdatenbestände – Datenqualität ist entscheidend für aussagekräftige Ergebnisse.
Viele Anwender beziehen Tickdaten direkt über Schnittstellen – für die automatisierte Verarbeitung großer Datenmengen in Trading-Systemen, Datenbanken, Analyseplattformen, Dashboards und Forschungsprojekten.
„Historische Tickdaten machen die Vergangenheit analysierbar – Realtime-Daten sorgen für aktuelle Markttransparenz."
Tickdaten speichern jede einzelne Kursänderung mit Zeitstempel, Preis, Volumen und Handelsrichtung – die detaillierteste Form von Börsendaten.
Für Orderflow-Analysen, präzise Backtests, quantitative Forschung, Scalping-Strategien und die Entwicklung algorithmischer Handelssysteme.
Minutendaten fassen alle Ticks einer Minute zu einem Datenpunkt (OHLCV) zusammen. Tickdaten zeigen dagegen jede einzelne Kursänderung – deutlich granularer.
Bei TAI-PAN sind Tickdaten für viele Instrumente seit 2002 verfügbar – eine umfangreiche Basis für Backtests und Forschung.
Wer präzise Backtests durchführen, Orderflow analysieren oder algorithmische Strategien entwickeln möchte, benötigt hochwertige Tickdaten mit langer Historie und hoher Datenqualität.
Für professionelle Trader, Analysten und Entwickler sind Tickdaten eine unverzichtbare Grundlage moderner Marktanalyse.